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| Volatilidad.Enrique Santos | ||
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| Sesión del 09/03/2010 |
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| Ratio Put/Call CBOE | 0.68 | 0.92 |
| Volatilidad del S&P500 (VIX) | 17.92 | 17.79 |
| Volatilidad del S&P100 (VXO) | 16.91 | 16.85 |
| Volatilidad del Nasdaq 100 (VXN) | 18.76 | 18.67 |
| Volatilidad del Russell 2000 (RVX) | 21.80 | 21.23 |
| Gráfico diario del Ratio Put/Call del C.B.O.E. |
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| El Ratio “put/call” es el cociente entre el volumen de opciones de venta y opciones de compra negociados en el "Chicago Board Options Exchange" (C.B.O.E.). Si este cociente fuese superior a la unidad, nos informaría de que los participantes en el mercado tienen expectativas bajistas sobre su evolución futura, porque el número de opciones de venta (put) adquiridas superaría al de opciones de compra (call) compradas. El Ratio "put/call" resulta más fiable cuando alcanza valores extremos y se suele utilizar como indicador de opinión contraria. (El Arte de especular / José Luis Cava.- Ed. Bolsacava. 2006) |
| Gráfico diario del S&P 500 y de la media de 10 sesiones de Ratio Put/Call del C.B.O.E. |
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| Gráfico diario del índice VIX de volatilidad |
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| Gráfico diario del S&P500 y del índice VIX de volatilidad |
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| Gráfico diario del Nasdaq 100 y del índice VXN |
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